强化风险监管提高资本要求

　　———新巴塞尔协议将对我国银行业产生何种影响

　　本报记者辛红

　　巴塞尔银行监管委员会是十国集团国家银行监管当局的组织，其1988年制定的巴塞尔协议被世界100多个国家正采用。今年4月29日，巴塞尔委员会公布了新资本协议第三稿，征求各国监管当局的意见。在截止时间7月31日前，中国银监会就新资本协议提出了意见和建议。

　　新协议虽然对非十国集团没有约束力，但新老协议之间有什么分别，其他国家执行将对我国银行业产生什么影响？今天，银监会有关负责人表示，新协议的核心内容是全面提高风险管理水平，至少在十国集团2006年底开始实施新资本协议的几年内，我国仍将继续执行老协议。

　　新协议更强化风险监管

　　过去十几年，商业银行防范风险的能力、监管部门的监管方法和金融市场的运作方式发生了巨大的变化。新的风险管理技术快速发展已经使得1988年的资本协议明显过时，特别是对国际化大银行。另外，众多的金融创新常常被用来规避资本协议的规则，因此，修改资本协议从1998年就提上日程。

　　与老资本协议相比，新资本协议摒弃了以往一刀切式的资本监管方式，提出了计算资本充足率的几种不同方法，供各国选择。

　　据介绍新资本协议还有以下重大创新：除最低资本充足率8％的数量规定以外，提出了监管部门监督检查和信息披露两方面要求，这也是新资本协议的三大支柱等。

　　可能对资本流动产生负面影响

　　新资本协议虽然是十国集团内部的一项协议，但是十国集团国家同时也是全世界主要的金融市场所在地。银监会有关负责人表示，虽然新资本协议对非十国集团没有约束力，但应借鉴新资本协议的总框架和有关内容，提高本国的资本监管水平。

　　从一定程度上来看，在全球范围内，新协议有可能对发展中国家的资本流动产生一定负面影响。新协议还可能会使新兴市场国家的银行处于不利的竞争地位，特别是对他们海外分行和附属机构的经营产生影响，而这种影响不仅仅来自市场压力。

　　但是，该负责人表示，新资本协议强化风险管理的理念正在对中国银行业提高识别、计量和控制风险的能力产生重要的影响。新协议的核心内容是内部评级法。目前，中国的大银行已开始着手建立符合新协议要求的二维评级体系；小银行的积极性也很高，力求借鉴新协议的有关内容。考虑到中国银行业才刚刚部分实施贷款五级分类，各商业银行表现出来的提高风险管理水平的趋势令人鼓舞。

　　《商业银行资本充足率管理办法》即将出台

　　虽然新资本协议实施对象主要是“国际活跃银行”和大银行，但据了解，在十国集团国家内部，也不是所有银行都实施。中国是何选择？银监会有关负责人表示，完全支持新资本协议期望实现的各项目标，但新协议还须做进一步的修订。虽然新协议与老协议相比，有很大的进步，但对于发展中国家来说，在今后较长时间内，实施老协议还将是较为现实的选择。在中国实施新资本协议，资本监管的风险敏感度不会有较大的改善，但整个中国银行业的资本要求则会提高。

　　据透露，借鉴新巴塞尔协议三大支柱，银监会起草了我国新的《商业银行资本充足率管理办法》，并已在业内两次征求意见，预计今年下半年正式出台。目前，银监会正在积极组织商业银行建立和完善符合新资本协议的内部评级体系。

　　所以，中国的银行执行的老协议并不是百分之百的老协议。《商业银行资本充足率管理办法》已经把监督检查和信息披露内容包括在内，银监会将依法对商业银行资本充足率进行监督检查、对资本不足银行采取有效监管措施，并要求商业银行定期披露计算资本充足率的有关信息。据悉，办法暂时还没有明确将操作风险纳入资本监管。

　　据透露，在一段时间之后，如银行条件具备，银监会将考虑使用内部评级法进行资本监管，并为银行改进风险管理提供激励机制。

　　（本报北京8月14日讯）

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