券商风险控制管理办法7月实施 |
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http://www.sina.com.cn 2006年04月26日05:24 今日早报 |
早报讯 《证券公司风险控制指标管理办法》自昨日起再度对外公开征求意见。新版《办法》较前一稿作出较大改动,不仅引入风险准备的概念,建立了券商各项业务风险准备与净资本的对应标准,还对自营、融资融券等风险业务提出了多项更为严格的直接控制标准。根据安排,5月10日为征求意见截止日,该办法经修改后将于7月1日起实行。 为控制融资融券业务风险,《办法》不仅沿袭了一稿“对单个客户融资或融券规模 不得超过净资本1%”的直接控制指标,还在此基础上增加了两大间接指标:即按对客户融资或融券规模的10%计提风险准备,接受单只股票质押的市值不得超过净资本的30%。在控制自营风险方面,为防范券商集中持股风险和操纵市场,《办法》设定了比对基金更为严格的要求,规定券商持有一种证券的市值不得超过其总市值的5%。此外,还增加持有一种非债券类证券的成本不得超过净资本的30%的条款,并要求超比例自营的,在整改完成前要将超比例部分按100%计算风险准备。 证券时报记者 于扬 |