额度是决定信贷业务盈利能力的关键组成部分,而额度策略的制定则可以有效带动利润增长并提高客户的满意度。融慧金科副总裁张凯博士指出,目前很多金融机构在额度授予方面普遍面临着四大挑战:
一是额度策略制定过多依赖专家与人工经验
二是额度策略的数据维度不够丰富
三是验证额度的准确性需要较长时间
四是额度策略的评估方法缺少依据
张凯博士拥有10余年风险模型开发和模型风险管理的理论和实操经验,曾任职于美国运通及百度金融,参与从零到一组建风控团队,在金融风险控制领域具有专家级理论认知和丰富的实践经验。
针对上述挑战,金融机构应该如何有效应对?基于服务众多银行等持牌金融机构过程中沉淀的信贷额度策略最佳实践,张凯博士从额度策略的价值、额度授予的五种方式、新旧额度策略效果验证方案、额度策略中的可用数据四大板块进行了详细讲解。
在张凯博士看来,差异化的额度策略,将是未来数字信贷领域非常重要的一个核心竞争力。由于各家机构的发展阶段、业务模式、客群构成、风险偏好等不同,所以策略制定需深度结合自身的业务发展特点与实际数据表现进行设计,紧贴自身业务发展实际需求,才能达到最优效果。
下面通过两个应用场景示例,为大家分享额度策略对于金融机构的业务价值。
一是分期贷款场景。在分期贷款场景,金融机构非常关注的一个核心KPI就是损失率。如下图所示,比如平均坏账额,意味着坏客户得到的额度越高,损失率就会越大;平均贷款额,意味着好客户得到的额度越低,损失率就会越大。通过授信模型策略和额度策略,可以有效控制风险、减少潜在的坏账损失。
二是循环贷款场景。相比分期贷款场景,在限额控制比和额度使用率比方面需要考虑地更加精细。比如平均坏账限额,意味着坏客户限额越高,损失就会越大;平均账户限额,意味着好客户限额越低,损失率“可能”越大。
那么,如何运用额度模型和额度策略,有效管控风险、减少坏账损失呢?
对此,张凯博士详细介绍了额度授予的五种方式,即从基于风险单一维度的额度策略1.0到基于机器学习的额度策略5.0,包括各阶段额度策略的对比分析及应用建议等内容。
另外,对于如何科学、有效地去验证不同测试方案的准确性,额度策略中可用的数据以及这些数据的应用价值等具体实操干货,张凯博士在《额度模型和策略的最佳实践》课程里已经讲得很清晰、透彻了,欢迎大家在线观看~
就事实而言,张凯博士认为,在自主风控能力建设过程中,不仅仅是额度策略,可能还有部分机构也不太清晰反欺诈策略、模型风险管理等应该怎么调整,方法论是什么,也有部分机构可能有了具体方向,但还没有掌握落到实际业务中的数字化能力。针对这些痛点需求,我们已经陆续推出相关精品视频课程,欢迎大家关注融慧风控讲堂!
《额度模型和策略的最佳实践》课程大纲
1.额度策略的价值
2.额度授予的五种方式
3.新旧额度策略效果验证方案
4.额度策略中的可用数据
5.某机构信贷授信环节案例解析
课程收益
1.全面了解额度模型和策略对金融机构的价值意义,正确认识额度授予所面临的四大难点。
2.快速掌握近年来个人信贷业务额度策略发展各个阶段的特征及优劣势,灵活运用到实际业务中,找到适合自己现阶段发展情况的额度授予方法。
3.重点学习额度策略的方法论和效果验证方案,通过有效挖掘与应用,做好对风控各环节的精细化管理。
课程对象:
从事信贷风控策略数据分析、信贷风控建模人员或对模型策略感兴趣的风控从业人员.
(来源：中国网)
