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量化加持把握科创板投资机遇,鹏华科创50增强ETF一键捕捉时代红利

量化加持把握科创板投资机遇,鹏华科创50增强ETF一键捕捉时代红利
2023年03月24日 11:59

  随着我国经济转型步伐加快,战略性新兴产业迅速发展,市场上具有“硬科技”质地的企业进入成长期,科创板配置价值进一步提升,格外受各方资金关注。其中,跟踪科创50指数的鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金(代码:588460,以下简称:鹏华科创50增强ETF)由于其在跟踪指数基础上加入量化增强效果,更获市场青睐。

  数据显示,自上市以来截至2023年3月9日,鹏华科创50增强ETF表现相当活跃,日均成交金额大于6000万,产品日均成交换手大于10%,为科创50相关ETF整体换手率的4倍,且跟踪误差仅为3.88%,存在百亿量级的产品容量空间。

  对此,鹏华科创50增强ETF基金经理苏俊杰表示,宽基指数增强具有分散投资、不过度押注某一个行业或某一种风格的特点,这就让其收益可预期性相对来说较强,是量化指数增强投资的一大优势。

  作为鹏华基金量化及衍生品投资部总经理,苏俊杰有着超10年的量化投资研究经验,在他的带领下,鹏华基金量化团队在穿越市场周期的过程中,打磨出了一套成熟完整的量化指数增强投资体系,通过不断丰富迭代Alpha因子库,对常规基本面数据、行业特殊因子以及事件因子等进行差异化研究,从各个维度刻画潜在超额收益。

  此外,苏俊杰还带领团队打造了完善精细的全流程组合风险控制体系,在严控风险的前提下,以Alpha选股模型为核心,因时制宜引入AI量价,通过遗传规划、神经网络等人工智能算法提取个股特征,力求在机器算法和主观逻辑互补的基础上,实现指数增强策略下Beta+Alpha的双重收益。

  作为定位于“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”的科创板,优先服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。科创50指数正是在此基础上,选取其中市值高、流动性好的50只证券组成,涉及行业既符合国家战略,能够突破关键核心技术,也拥有较高市场认可度,具有“高波动、高收益、成长性强”的显著特点,发展前景极好。

  基金经理苏俊杰表示,鹏华基金推出鹏华科创50增强ETF,正是站在时代发展的大背景下,为方便更多的投资者能够参与到科创板的投资中来,依托科创板高成长、高波动的特点,享受更长时间维度内的时代红利。同时,发挥鹏华在量化投资端的优势,在板块本身的Beta收益基础之上,充分利用信息优势以及科技量化选股手段,进一步有效捕捉科创板成长收益。

  近年来,鹏华基金一直坚持深耕指数投资领域,不断提高自身宽基创设能力,在诸多细分行业指数均布局了特色指数产品。鹏华基金还推出鹏华Ashares指数基金品牌,将旗下所有被动指数基金纳入其中,涵盖了宽基、策略、金融、周期、消费、医药、科技、制造及港股通等各个领域,旨在打造一个横跨沪深港市场的多元指数产品平台,为投资者提供一键参与指数投资的资产配置工具。

  (来源:新视线)

责任编辑:孙青扬

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